ابر ایچیموکو چیست؟ آموزش تنظیمات Ichimoku Cloud

اگر اهل ترید باشید حتما نام الگوهای ژاپنی ایچیموکو به گوشتان خورده است. ایچیموکو نام شاخصی است که قادر به تعریف سطوح حمایت و مقاومت، شناسایی جهت روند، اندازه گیری حرکت و ارائه سیگنال های معاملاتی است. این شاخص منشاء ژاپنی دارد و در دهه 30 در قرن گذشته توسط گویچی هوسودا مفاهیم آن بسط پیدا کرد. ریشه این اصطلاح در بازار بورس است اما امروزه در بازار کریپتو نیز کاربرد فراوان دارد. اگر قصد سرمایه گذاری در بازار کریپتو را دارید باید بدانید ابر ایچیموکو چیست. پس تا پایان این مطلب از داموندمگ همراه ما باشید.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

پیش از رسیدن به بحث ابر ایچیموکو، خوب است ابتدا آشنایی خلاصه و کوتاهی با خود این اندیکاتور داشته باشیم. این اندیکاتور که توسط ژاپنی‌ها طراحی شده (و دومین اثرگذاری مهم آن‌ها در بازارهای مالی پس از ارائه نمودارهای کندلی به شمار می‌آید) توسط بسیاری از کاربران در سرتاسر جهان جهت تحلیل و بررسی وضعیت آتی نمادهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و تقریباً تکنیکالیسیتی وجود ندارد که با این اندیکاتور و نحوه کار با آن آشنا نباشد.

Ichimoku Cloud را به طور کلی در دسته اندیکاتورهای دنبال کننده روند طبقه بندی می‌کنند.

همچنین ۵ بخش اصلی در این اندیکاتور وجود دارند:

• چیکو اسپن (Chikou Span)
• سنکو اسپن B (Senkou Span B)
• سنکو اسپن A (Senkou Span A)
• تنکان سن (Tenkan Sen)
• کیجون سن (Kijun Sen)

با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو کاربر می‌تواند به خوبی خطوط مهم در مارکت (یا همان مناطق حمایت و مقاومت اصلی) را بررسی کند و نقاط محتمل برای انجام یک‌ترید موفقیت آمیز را شناسایی کند.

این اندیکاتور به طور کلی بر پایه اعداد ۹، ۲۶ و ۵۲ تنظیم شده است. سوای از گمانه زنی‌های گوناگون بر سر این موضوع که چرا این اندیکاتور به شکل دیفالت از این اعداد استفاده می‌کند، این اعداد توانسته‌اند خود را به خوبی در عمل ثابت کنند. هرچند که کاربران می‌توانند بنا بر تجربه و نیاز خود، ورودی‌های این اندیکاتور را تغییر دهند.

حال که تا اینجا توانستیم یک آشنایی مبتدیانه و کلی با اندیکاتور ایچیموکو داشته باشیم، خوب است در ادامه به بررسی کامل و دقیق ابر ایچیموکو بپردازیم. ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) در ابتدا ممکن است مقداری گیج کننده و ترسناک به نظر برسد، اما در اینجا سعی می‌کنیم تا شما را مرحله به مرحله با این غول آشنا کنیم.

ابر ایچیموکو برای نمایش اطلاعات مورد نیاز از اطلاعات اندیکاتورهای دنبال کننده روند و اندیکاتورهای پیش بینی روند استفاده می‌کند که این اندیکاتورهای را به طور کلی با نام‌های Lagging indicators و Leading indicators می‌شناسند. همانطور که بالاتر هم اشاره‌ای مختصر داشتیم، ابر ایچیموکو از ۵ قسمت اصلی تشکیل شده است:

• خط کیجون سن که با نام Base line نیز شناخته می‌شود میانگینی از ۲۶ کندل استیک قبلی می‌باشد. نحوه محاسبات اعداد در این اندیکاتور بدین شرح است:

• تنکان سن که با نام Conversion line نیز شناخته می‌شود، میانگینی از ۹ کندل استیک قبلی است و با توجه به فرمول زیر مقادیر آن بدست می‌آیند:

[(9 – period high + 9 – period low)/2] 

• چیکو اسپن که با نام Lagging span نیز شناخته می‌شود، از قیمت پایانی دوره کنونی بدست می‌آید و شامل ۲۶ دوره قبل و بعد از زمان کنونی می‌شود.
• سنکو اسپن A که آن را Leading Span A نیز می‌شناسند، یکی از دو خط اصلی تشکیل دهنده مرزهای ابر ایچیموکو می‌باشد. این خط نمایان گر میانگینی از خطوط کیجون سن و تنکان سن به شمار می‌آید و می‌تواند مقادیری تخمینی تا ۲۶ دوره زمانی در آینده را در اختیار کاربر قرار دهد. این خط در ابر ایچیموکو نسبت به خط دیگر حرکت سریع‌تری دارد و محاسبات آن با استفاده از فرمول زیر انجام می‌شود:

[(conversion line + baseline)/2]

• سنکو اسپن B که آن را با نام Leading Span B نیز می‌شناسند، خط دوم تشکیل دهنده ابر ایچیموکو به شمار می‌آید. این خط میانگینی از ۵۲ کندل استیک قبلی می‌باشد و می‌تواند تا ۲۶ دوره زمانی آتی را نیز تخمین بزند. این خط نسبت به مورد بالا حرکتی کندتر دارد و مقادیر آن را می‌توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه نمود:

[(52 – period high + 52 – period low)/2]

ابر ایچیموکو چیست؟

ابر ایچیموکو یا همان ابر کومو (Kumo Cloud) در فضای بین سنکو اسپن A و سنکو اسپن B واقع شده است و مهم‌ترین بخش سیستم اندیکاتوری ایچیموکو به شمار می‌آید. از آنجایی که هر دوی سنکو اسپن A و سنکو اسپن B تا ۲۶ دوره زمانی آینده را تخمین می‌زنند، این ابر می‌تواند تخمینی شماتیک از وضعیت محتمل بازار در ۲۶ دوره زمانی آتی را نمایش دهد. در این بین سنکو اسپن A سرعت بیشتری داشته ولی سنکو اسپن B با توجه به ماهیت خود سرعت کمتری نسبت به همتای خود خواهد داشت.

یک نکته جالبی که بالاتر احتمالاً به آن توجه کردید، این است که میانگین متحرک‌های مورد استفاده در سیستم‌های اندیکاتوری ایچیموکو، بر روی بالاترین یا کمترین مقادیر ثبت شده طی دوره تمرکز دارند نه قیمت بسته شدن کندل ها، این مورد خود خروجی کاملاً متفاوتی نسبت به حالت اول به کاربر ارائه می‌کند.

چگونه اطلاعات ارائه شده توسط ابر ایچیموکو را تفسیر کنیم؟

با وجود پیچیدگی ظاهری اندیکاتور ایچیموکو و ابر کومو، خواندن، تفسیر و استفاده از اطلاعات ارائه شده توسط آن کاری آسنا است که البته برای این کار شما باید چند تکنیک را فرا بگیرید.

اولین مورد مهم این است که شما بتوانید خطوط سنکو اسپن A و سنکو اسپن B را به درستی تشخیص بدهید. پس از تشخیص این دو خط است که می‌توانید فضای ابر کومو را شناسایی کنید که البته اکثریت اندیکاتورهای ایچیموکو این کار را با رنگ آمیزی ناحیه بین این دو خط آسان کرده‌اند. حال اگر سنکو اسپن A پایین‌تر از سنکو اسپن B قرار داشت، به احتمال بالا جهت آینده روند نماد مورد نظر شما منفی خواهد بود ولی اگر سنکو اسپن A بالای سنکو اسپن B قرار داشته باشد، می‌تواند نشانه‌ای از صعودی بودن روند آتی و افزایش قیمت باشد.

سیگنال‌های شتاب حرکت قیمت در ایچیموکو

با درک این مسئله ساده حال می‌توانیم از سینگال های شتاب حرکت قیمت (momentum) استفاده کنیم. این سینگال ها معمولاً بر اساس رابطه بین قیمت بازار نماد مورد نظر، خط کیجون سن و خط تنکان سن ارائه می‌شوند. اگر قیمت بازار نماد و خط تنکان سن به بالای خط کیجون سن حرکت کنند، یک سیگنال صعودی به کاربر مخابره می‌شود.

حالت عکس این مورد زمانی اتفاق می افتد که خطوط تنکان سن و قیمت بازار به پایین‌تر از خط کیجون سن حرکت کنند. در این حالت است که انتظارات منفی شده و همه منتظر روند نزولی آتی خواهند بود.

معمولاً به تقاطع (Cross-over) خطوط تنکان سن و کیجون سن، TK Cross گفته می‌شود.

سیگنال‌های دنبال کننده روند در ایچیموکو

پس از سیگنال‌های شتاب حرکت قیمت، به سیگنال‌های دنبال کننده روند (Trend following signals) می‌رسیم. این دسته از سیگنال‌ها بر مبنای موقعیت قیمت بازار نماد نسبت به ابر ایچیموکو و رنگ این ابر مخابره می‌شوند. اگر قیمت نماد به شکلی دائم در محدوده‌ای بالاتراز ابر ایچیموکو قرار بگیرد، نماد مورد نظر روندی صعودی خواهد داشت و اگر قیمت در محدوده‌ای پایین‌تر از ابر ایچیموکو قرار بگیرد، قیمت روندی نزولی خواهد داشت. اما حالت سومی نیز وجود دارد، اگر قیمت در داخل ابر کومو حرکت کرده و جهش یا ریزش آنچنانی نداشته باشد (به اصطلاح Sideways حرکت کند)، می‌توانیم انتظار ادامه همین روند متعادل را از قیمت داشته باشیم.

یک مورد مهم که می‌تواند در تشخیص تغییر جهت روند به شما کمک کند، استفاده از خط چیکو اسپن می‌باشد. این خط می‌تواند در خطوط قدرت پرایس اکشن فعلی در بازار به شما اطلاعات مهمی بدهد. اگر این خط به محدوده‌ای پایین‌تر از قیمت فعلی بازار حرکت داشته باشد، می‌تواند هشداری در خصوص روند نزولی و تغییر جهت روند باشد، اما اگر این خط به محدوده بالاتر از قیمت فعلی مارکت حرکت کند، می‌تواند نشان دهنده تغییر روند به سمت بالا و شروع روند صعودی باشد. اما دو نکته مهم در خصوص استفاده از خط چیکو اسپن وجود دارد:

• معمولاً ما این خط را همراه با دیگر عناصر اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌کنیم و استفاده خالی و تنها از آن توصیه نمی‌شود.
• خط چیکو اسپن و توضیحات ذکر شده در بالا تنها می‌توانند به منزله هشدار تغییر روند عمل کنند و بسیار نیز اتفاق افتاده است که اندیکاتور، سیگنال اشتباه صادر کرده باشد. برای خرید و فروش‌های خود صرفاً به یک کراس آور یا گذر خط از قیمت اکتفا نکنید. اگر سیگنال مثبت در اندیکاتور دیدید حتماً مطمئن شوید که بازار نیز آماده حرکت صعودی است وگرنه شما نیز می‌توانید به تله بیفتید.

دیگر اطلاعات مهمی که ایچیموکو ارائه می‌کند

شما می‌توانید با استفاده از دو خط مهم سنکو اسپن A و سنکو اسپن B، به یافتن نقاط مهم عرضه و تقاضا (یا همان نقاط حمایت و مقاومت مارکت) بپردازید. سنکو اسپن A (همان خطی که در ابر نسبت به دیگری حرکت سریع‌تری دارد) معمولاً در روندهای صعودی نقش حمایت و در روندهای نزولی نقش مقاومت را ایفا می‌کند.

سنکو اسپن B یا همان خط کندتر نیز درست مانند سنکو اسپن A می‌تواند به عنوان راهنمایی برای شناسایی نقاط عرضه تقاضا مورد استفاده قرار بگیرد.

از چه اندیکاتورهای دیگری می‌توان در کنار ابر ایچیموکو استفاده کرد؟

در بازارهای مالی، اندیکاتور ایچیموکو و ابزارهای تحلیلی آن مانند ابر کومو معمولاً به تنهایی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. بسیاری از کاربران دید تکنیکالی خود را با اندیکاتورهای حاضر در بازار ترکیب می‌کنند تا بتوانند به نتیجه دلخواه خود برسند. یک سری از اندیکاتورهای محبوبی که در کنار اندیکاتور ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرند به شرح زیر می‌باشند:

• نوسان سنج‌های مومنتوم قیمت، مانند StochRSI
• باند بولینجر
• انواع اندیکاتورهای فیبوناچی
• اندیکاتورهای حجم (VOL) بازار

ایچیموکو در بازار کریپتو

در بازار کریپتو نیز از اندیکاتور ایچیموکو مانند بسیاری از دیگر اندیکاتورها استفاده می‌شود. اما تنها نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که کاربران با تجربه کریپتو، تغییراتی را در تنظیمات ایچیموکو انجام داده‌اند تا این اندیکاتور با شرایط بازار هماهنگ‌تر شود. بسیاری از کاربران تنظیمات اصلی (9 – 26 – 52) را با تنظیمات جدیدتر (10-30-60) یا (20-60-120) تغییر داده‌اند.

با وجود اینکه هنوز بحث و جدل زیادی در خصوص سودمند بودن این دست تغییرات وجود دارد، به شما توصیه می‌کنیم تا با امتحان روش‌های گوناگون، مناسب‌ترین تنظیمات را برای استراتژی خود پیدا کنید.

محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو

بزرگ‌ترین محدودیت ابر ایچیموکو و بسیاری از دیگر اندیکاتورهای دیگر این است که آن‌ها صرفاً بر اساس اطلاعات تاریخی و ثبت شده در بازار عمل می‌کنند و برخلاف تصور بسیاری از کاربران تازه وارد به بازارهای مالی، این ابزارها توانایی پیش بینی آینده را ندارند. با این حال سیگنال‌های صادر شده توسط این اندیکاتور و اندیکاتورهای مشابه می‌توانند به عنوان یک «کمک» جهت تصمیم گیری صحیح‌تر مورد استفاده قرار بگیرند، اما به هیچ وجه نباید «مبنای» تصمیم گیری شما باشند. زیرا یک سیگنال غلط و مدیریت سرمایه اشتباه به سادگی می‌تواند بقای شما در این بازارها را به خطر بیاندازد.

یک مثال از استراتژی‌های قابل استفاده ابر ایچیموکو

یکی از استراتژی‌هایی که می‌تواند به شما در معاملات روزمره (Day trading) کمک کند، استفاده از استراتژی edge-to-edge cloud setup با اندیکاتور ایچیموکو است. بر اساس این استراتژی، زمانی که یک کندل قیمتی در محدوده داخلی ابر ایچیموکو بسته می‌شود، قیمت به دیگر سمت ابر کومو حرکت خواهد کرد (یعنی اگر قبل از بسته شدن کندل در محدوده ابر ایچیموکو، قیمت در بالای این ابر قرار داشته است، با بسته شدن کندل در محدوده ابر ایچیموکو، حال قیمت به سمت پایین ابر ایچیموکو حرکت خواهد نمود و بالعکس).

همچنین بر اساس این استراتژی، اگر کندل استیک در محدوده پایینی ابر ایچیموکو و بالاتر از سنکو اسپن A بسته شود، یک سیگنال خرید خواهیم داشت. اما اگر کندل استیک بالاتر از ابر کومو شروع شود و پایین‌تر از سنکو اسپن A بسته شود، سیگنال فروش مخابره خواهد شد.

یک استراتژی محبوب دیگر نیز استراتژی «بازگشت ابر کومو» نام دارد. در چنین حالنی روند ابر کومو می‌تواند از نزولی به صعودی یا بالعکس تغییر پیدا کند. اگر بازار مستعد ایجاد یک روند حرکتی جدید و پرقدرت باشد، می‌توانید به این سیگنال اعتماد کنید. اما اگر حرکت قیمت در مارکت به شکل افقی (sideways) انجام شد، بهتر است به کل از این استراتژی دوری کنید چرا که در چنین شرایطی احتمال ایجاد سیگنال‌های اشتباه فراوان است.

همچنین سیگنال‌های بازگشت ابر کومو به ضخامت ابر نیز بستگی دارند، هرچقدر ضخامت ابر بعد از تغییر روند کمتر باشد، قدرت روند آتی نیز کمتر ارزیابی می‌شود و اگر ضخامت این ابر زیاد باشد، این احتمال وجود دارد که روند آتی پرقدرت باشد.

به شما توصیه می‌کنیم که از دیگر استراتژی‌های ابر ایچیموکو در کنار این استراتژی‌ها بهره ببرید تا احتمال خطا را به حداقل برسانید.

جمع بندی

در این مطلب از داموندمگ نگاهی به ابرایچیموکو انداختیم و فهمیدیم چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد. اندیکاتور ایچیموکو و ابر کومو برخلاف ظاهر پیچیده و درهمی که دارند، یکی از بهترین ابزارهای کمکی معامله گران در بازارهای مالی به شمار می‌آیند که می‌توانند هشدارهای مورد نظر آن‌ها را صادر کنند. گرچه ممکن است برای استفاده از این ابزار مدتی به مشکل برخورد کنید اما به محض آشنایی کافی، کار با این اندیکاتور برای شما بسیار شیرین و لذت بخش خواهد شد. اما فراموش نکنید که ایچیموکو ابزاری قطعی برای موفقیت در بازارهای مالی نیست و حتماً از دیگر اندیکاتورها جهت تأیید مجدد سیگنال‌های صادر شده استفاده کنید.

سؤالات متداول

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟ اندیکاتور ایچیموکو یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای بازار است که حاصل تلاش ۳۰ ساله گوئیچی هوسادا است. او این سیستم را ابتدا در دهه ۶۰ میلادی در ژاپن معرفی کرد اما اصل شهرت این اندیکاتور، به دهه ۹۰ و آشنایی آمریکایی‌ها با ابزارهای ژاپنی‌ها در بازارهای مالی برمی‌گردد.

ابر ایچیموکو چگونه تشکیل می‌شود؟ ابر ایچیموکو به فضای بین دو خط سنکو اسپن A و سنکو اسپن B گفته می‌شود. سنکو اسپن A حرکت سریع‌تری نسبت به سنکو اسپن B دارد.

چه استراتژی‌هایی را می‌توان با استفاده از ابر ایچیموکو اجرایی کرد؟ شما می‌توانید از استراتژی‌های edge-to-edge cloud setup و استراتژی بازگشت ابر کومو استفاده کنید. البته تعداد فراوانی از این استراتژی‌ها در دنیای معامله گری وجود دارند که می‌توانند کمک حال شما باشند.

آیا می‌توان به سیگنال‌های ابر ایچیموکو اعتماد کرد؟ بله، این سیگنال‌ها می‌توانند قابل اعتماد باشد اما نکته مهم اینجاست که شما باید هر سیگنال را با توجه به شرایط بازار در آن زمان تجزیه و تحلیل کرده و در نهایت بهترین گزینه را انتخاب کنید.

معایب اندیکاتور ایچیموکو چیست؟ از معایب این اندیکاتور می‌توان به صدور سیگنال‌های اشتباه (که تعداد آن‌ها کم هم نیست به خصوص در شرایطی که بازار افقی حرکت می‌کند) و پیچیده بودن درک و فهم آن برای کاربران جدید و تازه کار اشاره کرد.